天天快资讯丨信用债盘前提示| 信用债弱势震荡，地产债遭投资者“用脚投票”，金科股份、龙湖、金地集团等债券遭抛售

2022-11-04 08:50:24 来源：英为财情

财联社11月4日讯（编辑毛乐彤）周四，信用债弱势震荡，各期限信用债收益率集体小幅上行。金科股份、龙湖、金地集团等多家房企债券悉数遭抛售，“21金科04”跌近83%，“20金科地产MTN002”跌逾66%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌逾61%。

Wind数据显示，前一交易日银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交1474只，总成交金额1181.7亿元。其中535只信用债上涨，86只信用债持平，822只信用债下跌。

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中债各期限中短期票据收益率较上日均有所上行。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率上行0.31个基点报2.1459%；3年期收益率上行0.05个基点报2.5601%；5年期收益率上行1.64个基点报2.9308%。AA+级中短期票据中，1年期收益率上行0.31个基点报2.2835%；3年期收益率上行0.05个基点报2.7684%；5年期收益率上行1.64个基点报3.1543%。AA级中短期票据中，1年期收益率上行0.31个基点报2.3735%；3年期收益率上行0.05个基点报2.9284%；5年期收益率上行1.64个基点报3.5843%。

地产债遭投资者“用脚投票”，金科股份、龙湖、金地集团等多家房企债券悉数遭抛售，“21金科04”跌近83%，“20金科地产MTN002”跌逾66%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌逾61%，“21龙湖05”跌超38%，“18龙湖03”跌超25%，“21金科03”跌超20%，“20金科03”和“21龙湖01”跌超16%，“19世茂03”跌超15%，“18龙湖06”跌超14%，“18龙湖04”跌超13%，“20龙湖05”跌超12%，“21融创03”跌超9%，“21金地03”跌超8%；“21旭辉03”和“21旭辉02”涨超5%。

从剩余期限分布来看，1年期以内信用债成交金额居首，共成交554只，总金额为560.7亿元。此外，1-3年期共成交616只，总成交金额为425.21亿元；3-5年期共成交263只，总成交金额为162.77亿元；5年期以上共成交41只，总成交金额为33.01亿元。从评级分布来看，AAA级信用债成交金额居首，共成交536只，总金额为314.61亿元。此外，AA+级信用债共成交179只，总成交金额为100.52亿元；AA级信用债共成交59只，总成交金额为21.44亿元；A-1级信用债共成交7只，总成交金额为1.85亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数微幅收窄，5年期则走阔逾2个基点。其中，1年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄0.06个基点至27.13BP；AA+级信用利差收窄0.06个基点至40.89BP；AA级信用利差收窄0.06个基点至49.89BP。3年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄0.52个基点至22.61BP；AA+级信用利差收窄0.52个基点至43.44BP；AA级信用利差收窄0.52个基点至59.44BP。5年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔2.14个基点至35.42BP；AA+级信用利差走阔2.14个基点至57.77BP；AA级信用利差走阔2.14个基点至100.77BP。

11月3成交活跃券（成交金额超1亿元）：“22东航股SCP017”、“22沪电力SCP009”、“22华能集SCP020”、“22中电投MTN033”、“22华能SCP011”成交额位列前五，分别为25.89亿元、14.39亿元、14.2亿元、13.4亿元、13.3亿元。

涨幅超2%的信用债前三名： “21金地MTN004”、“20远洋控股PPN001”、“21旭辉03”涨幅位居前三，分别涨139.05%、18.84%、5.45%，分别成交669.33万元、709.47万元、13.6万元。

高收益债：95只收益率高于15%的信用债有成交，其中“19永煤MTN001”、“19永煤PPN001”、“20世茂G1”收益率位列前三，分别为1686.42%、1621.68%、1386.2%，三只债分别成交10517.71万元、6444.69万元、23.98万元。处于8%-15%区间的信用债共49只，其中“16渤水产”、“21河口01”、“20龙湖拓展MTN001B”收益率位列前三，分别为14.41%、13.4%、12.84%，与中债估值的偏离度分别达355.9bp、575.99bp、-107.25bp，三只债分别成交58.41万元、2984万元、2583.72万元。

城投债：各期限城投债收益率较上日多数上行。其中，AAA级城投债中，1年期收益率上行1.16个基点报2.1498%；3年期收益率上行0.05个基点报2.5662%；5年期收益率上行1.23个基点报2.9292%。AA+级城投债中，1年期收益率上行0.16个基点报2.2459%；3年期收益率上行0.05个基点报2.7555%；5年期收益率上行0.23个基点报3.1593%。AA级城投债中，1年期收益率上行2.16个基点报2.3559%；3年期收益率下行0.95个基点报2.8905%；5年期收益率上行1.23个基点报3.4143%

美元债：中资美元债三大回报指数回升，地产板块收益率下行1867bps。万科企业整体反弹，VNKRLE3.511/12/29上涨9.627pt至44.216,VNKRLE3.1505/12/25上涨7.292pt至57.525；龙湖集团LNGFOR3.9509/16/29上涨4.152pt至25.935；中国金茂CHJMAO3.204/09/26上涨1.278pt至50.623；绿地控股集团涨幅靠前，GRNLGR6.7506/25/23上涨3.003pt至17.050,GRNLGR6.125 04/22/23上涨2.526pt至14.067。

民生证券认为，从目前市场位置来看，于债市而言，如数据或经济基本面并无大幅低于预期的情况，利率或也难以简单往下突破，交易空间并不大。而从微观层面来看，政策发力下10 月金融数据或更多维持弱修复的态势，当下债持不炒或仍是主基调，往后关注财政政策的动向，近期需关注的信息点便是提前批专项债限额的数量级。

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